相関をもつ非正規多変数の和のFFTによる確率解析法
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概要
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Correlation of basic random variables is of importance in structural reliability analysis. This paper presents an efficient probability analysis method for the sum of exponentially correlated non-normal random variables. Expressing the correlated basic variables in terms of two sets of uncorrelated random variables, the characteristic function of their sum can be estimated approximately by the characteristic functions of the correlated basic variables. The probability density function of the sum is obtained using Fast Fourier Transform. The accuracy and applicability of the method are investigated based on the estimation error of the cumulant and using numerical examples.
- 社団法人日本建築学会の論文
- 1996-05-30
著者
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