取引者の特徴が株価変動に与える影響 : 人工株式市場での実験と分析
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概要
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株価の急激な変動は, 企業の倒産や地価の下落など経済活動を不安定にする要因と考えられる.株価の急激な変動を避けるためには, そのような変動が起きる時の一般則を見つけることが有効である.しかし, 株価は相互に作用する取引者らの意思決定から生まれる需給関係により変化するため, この株価変動を起こす要因を間単に表すことができない.そこで本研究では, 時々刻々と変化する取引者の考えや, 取引者の基本的な性質が株価変動にどのような影響を与えているかについて, コンピュータ上の人工株式市場で実験, 分析を行っている.そして, 取引者の特徴について, 株価の大きな変動が起こる場合の規則性を見つけ, それを抑制する方法を述べている.
- 社団法人日本経営工学会の論文
- 2000-04-15
著者
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