適応的カルマン・フィルタによる需要予測
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概要
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われわれは先に, 傾向変動と不規則変動だけでなく季節変動をも含む時系列の, カルマン・フィルタによる予測方式を確立した.しかしその際, ランダム変量の分散-共分散を予備データから概算し, それらの値を以後の予測に採用していた.したがって, 厳密にはカルマン・フィルタのゲインが誤差分散最小の意味で最適なものではなく, それにもとづく予測も準最適なそれにすぎなかったと考えられる.このような点を改善するため, 本研究では新しいデータが得られるごとに, カルマン・フィルタのゲインを最適なものに調整していく適応的カルマン・フィルタによる需要予測方式を確立した.
- 社団法人日本経営工学会の論文
- 1974-06-30
著者
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