逐次最小2乗法とARMAラティスフィルタ実現アルゴリズム

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概要

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逐次最小2乗法(Recursive least square method:RLS法)は、線形モデルを最小2乗推定する逐次処理アルゴリズムである。RLS法のアルゴリズムは、簡単で推定結果も安定しているために非常によく用いられている。一方、ARMAラティスフィルタの逐次処理型実現手法が提案されている。両者は、同様の応用が可能である異なったアルゴリズムである。そこで、本文ではラティスフィルタ実現アルゴリズムとRLS法を比較し、その違いを考察する。その際、特にU-D分解アルゴリズムを用いたRLS法を考え、ラティスフィルタ実現アルゴリズムでは、どのように対応しているのかを考える。最後に本文では、導出した関係を用いて、既に実現したフィルタ係数を用いて低次数のFIRフィルタで重みを付けたARMA係数を算出する手法を提案する。
社団法人電子情報通信学会の論文
1993-05-20

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