フラクショナルブラウン運動のHurst指数のウェーブレット推定における最適スケール上限について
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概要
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フラクショナルブラウン運動の自己相似性を規定するパラメータであるHurst指数のwaveletに基づくAbryらの推定法において、推定に用いるスケールパラメータj = l,2,…,Jの上限Jを最適に決定するための理論ならびに数値的考察を行う。Jは推定誤差に関する中心極限定理の極限分散を最小にするという意味で最適化がなされる。極限分散をJに関する対角成分および非対角成分の和に書いたとき、対角成分の寄与が殆どであることを示し、対角成分の係数としてJに関する挙動を規定する量を抽出する。推定誤差の分散の数値結果は、理論評価をほぼ満足するものが得られた。
- 2003-01-13
著者
-
森田 啓義
電気通信大学大学院情報システム学研究科
-
森田 啓義
電気通信大学
-
森田 啓義
電気通信大学大学院情報システム学研究科情報システム運用学専攻
-
川崎 秀二
電気通信大学情報システム学研究科
-
森田 啓義
電気通信大学情報システム学研究科ネットワークシステム学専攻
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