C′-2 曜日効果のモデルと識別(日本統計学会第68回大会記録 : 官庁統計 (2))
スポンサーリンク
概要
著者
関連論文
- 最近のマクロ経済変動と季節調整--貿易統計を題材に
- Lasso分位点回帰の理論と損害保険への応用
- 景気判断と平滑化問題--GDP公表値を巡って
- 数理ファイナンスと計量ファイナンスの展開
- 多変量時系列における因果序列と仮説検定及びマクロ計量分析への応用(2・完)
- 多変量時系列における因果序列と仮説検定及びマクロ計量分析への応用(1)
- 多期間リスク管理法と変額年金保険
- 統計学と保険 : 現代の課題
- GDP速報の推定法の改善について
- C-5 季節性を含むデータの時系列モデルと予測について(経済時系列)(2003年度統計関連学会連合大会記録(日本統計学会第71回大会))
- 季節性を含むデータの時系列モデルと予測について
- B-1 季節性の時系列モデルと季節調整 : SSARMAアプローチ
- 曜日効果の識別と確率モデル
- 季節性の時系列モデルと季節調整 : SSARMAアプローチ
- C′-2 曜日効果のモデルと識別(日本統計学会第68回大会記録 : 官庁統計 (2))
- 日本統計学会報告 : 曜日効果のモデルと識別
- 同時方程式モデルのセミ・パラメトリック推定法の改良
- 同時転換自己回帰(SSAR)モデルと予測 : リスク管理(VaR)への応用
- On Ergodicity of Some TAR(2) Processes : Analytical Foundations of Economic Theory (Mathematical Economics)
- (日本統計学会報告)「AR(2)モデルについて」
- 変額年金保険の統計的リスク管理法--局面転換モデルの利用
- 変額年金保険の統計的リスク管理法:局面転換モデルの利用 (リスクと保険)
- 経済季節性と季節転換時系列モデル
- C-3 同時方程式のセミパラメトリック推定の改善(計量経済)(2003年度統計関連学会連合大会記録(日本統計学会第71回大会))
- ESTIMATION OF ASYMMETRICAL VOLATILITY FOR ASSET PRICES : THE SIMULTANEOUS SWITCHING ARIMA APPROACH
- A-5 同時転換自己回帰(SSAR)モデルと予測 : リスク管理(VaR)への応用(統計理論と金融工学)(日本統計学会第69回大会記録)
- 季節調整法X-12-ARIMA(2000)の利用 : 法人企業統計の事例
- 操作変数法による非線型時系列モデルの推定
- 季節調整法X-12-ARIMAの特長と問題点
- ベンチマーク問題と経済時系列--GDP速報とGDP確報を巡って
- Tests of Unit Roots and Cointegration Hypotheses in Econometric Models
- 「経済の時系列分析」山本拓(創文社現代経済学選書 2)
- 予想と時系列-2完-
- 予想と時系列(2・完)
- 予想と時系列(1)
- A third order optimum property of the ML estimator in a linear functional relationship model and simultaneous equation system in econometrics
- 新居玄武先生の思い出