同時転換自己回帰(SSAR)モデルと予測 : リスク管理(VaR)への応用
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
- 2001-09-01
著者
-
国友 直人
東京大学大学院経済学研究科
-
川崎 能典
The Institute Of Statistical Mathematics
-
佐藤 整尚
統計数理研究所
-
国友 直人
東京大学経済学部
-
国友 直人
東京大学経済学部研究科
関連論文
- 最近のマクロ経済変動と季節調整--貿易統計を題材に
- Lasso分位点回帰の理論と損害保険への応用
- 新しいダイナミック・インプライド・コピュラ・モデルの債務担保証券(CDO)の市場データへの適用
- 中小企業の負債満期構成--法人企業統計調査個票データによる分析 (特集 ミクロ経済データによる統計解析--日本の法人企業の構造)
- 新しい季節調整プログラムの構想について : Decompの改良
- 初期分布探索付き自己組織化状態空間モデルによる金融時系列解析の最前線:t分布付き確率的ボラティリティ変動モデルへの応用
- イントラデイVaRによるGARCHモデルの比較実証 (特集 統計科学とリスク解析)
- 耕作目的での農地投資におけるリスクプレミアムの規定要因--作物価格変動リスクの影響を中心に
- 生産関数のノンパラメトリック統計解析
- A-2 生産関数のノンパラメトリツク統計解析(コンペティション(5))(2003年度統計関連学会連合大会記録(日本統計学会第71回大会))
- C-4 多変量自己回帰モデルによる経済時系列予測(計量経済)(2003年度統計関連学会連合大会記録(日本統計学会第71回大会))
- E-1 統計科学におけるe-Learningのあり方についての一考察(教育)(2003年度統計関連学会連合大会記録(日本統計学会第71回大会))
- Rの並列化とその計算例(セッション5)(日本計算機統計学会第16回大会報告)
- 多変量自己回帰モデルによる経済時系列予測
- 統計科学における e-Learning のあり方についての一考察
- A-1 正則化非線形回帰モデルによるイールドカーブの推定
- 正則化非線形回帰モデルによるイールドカーブの推定
- Rの並列化とその計算例(一般講演)
- 正則化非線形回帰モデルによるイールドカーブの推定 (特集 ファイナンス統計学)
- モンテカルロフィルタを用いた金利モデルの推定 (特集 ファイナンス統計学)
- 非線形・非ガウス型状態空間モデルと確率的ボラティリティの推定(金融工学の新しい流れ)
- 一般化状態空間モデルによる分散変動時系列の解析
- 非ガウス型状態空間表現による確率的ボラティリティモデルの推定
- 景気判断と平滑化問題--GDP公表値を巡って
- 金融リスク管理と逆巾則,その現実的含意(複雑系のデータ解析(2),日本行動計量学会 第38大会 抄録集)
- 生産関数のノンパラメトリック統計解析
- C-5 じゃんけんプレーヤーモデルとデータ(日本統計学会第68回大会記録 : 時系列解析・制御理論 (1))
- じゃんけんプレーヤーモデルとデータ
- 数理ファイナンスと計量ファイナンスの展開
- A-1 モンテカルロフィルタを用いた金利モデルの推定(日本統計学会第68回大会記録 : 金融工学と統計分析 (1))
- 75周年記念和文誌特集ならびに記念出版について(日本統計学会75周年記念特集(I))
- 多変量時系列における因果序列と仮説検定及びマクロ計量分析への応用(2・完)
- 多変量時系列における因果序列と仮説検定及びマクロ計量分析への応用(1)
- 平均オプション価格の評価法
- 多期間リスク管理法と変額年金保険
- 統計学と保険 : 現代の課題
- GDP速報の推定法の改善について
- マクロ経済指標値の公表が外国為替市場に与える影響
- B-1 季節性の時系列モデルと季節調整 : SSARMAアプローチ
- 季節性の時系列モデルと季節調整 : SSARMAアプローチ
- C′-2 曜日効果のモデルと識別(日本統計学会第68回大会記録 : 官庁統計 (2))
- 日本統計学会報告 : 曜日効果のモデルと識別
- 同時方程式モデルのセミ・パラメトリック推定法の改良
- 同時転換自己回帰(SSAR)モデルと予測 : リスク管理(VaR)への応用
- On Ergodicity of Some TAR(2) Processes : Analytical Foundations of Economic Theory (Mathematical Economics)
- (日本統計学会報告)「AR(2)モデルについて」
- 変額年金保険の統計的リスク管理法--局面転換モデルの利用
- 変額年金保険の統計的リスク管理法:局面転換モデルの利用 (リスクと保険)
- 経済季節性と季節転換時系列モデル
- 統計学と保険 : 現代の課題
- 統計学と保険 : 現代の課題
- C-3 同時方程式のセミパラメトリック推定の改善(計量経済)(2003年度統計関連学会連合大会記録(日本統計学会第71回大会))
- ESTIMATION OF ASYMMETRICAL VOLATILITY FOR ASSET PRICES : THE SIMULTANEOUS SWITCHING ARIMA APPROACH
- A-5 同時転換自己回帰(SSAR)モデルと予測 : リスク管理(VaR)への応用(統計理論と金融工学)(日本統計学会第69回大会記録)
- 季節調整法X-12-ARIMA(2000)の利用 : 法人企業統計の事例
- 操作変数法による非線型時系列モデルの推定
- 季節調整法X-12-ARIMAの特長と問題点
- 2項モデルの予測による金融リスク最小化--理論と応用 (特集 金融リスクの統計解析)
- ベンチマーク問題と経済時系列--GDP速報とGDP確報を巡って
- C″-3 外国為替市場における経済指標の開示効果(日本統計学会第68回大会記録 : 経済・経営統計)
- 外国為替市場における経済指標の開示効果
- 2項モデルの予測による金融リスク最小化(セッション2A)
- A-2 時系列モデルによるインフレ率予測誤差の分析(時系列解析・制御理論(2))(日本統計学会第69回大会記録)
- A-1 多変量自己回帰モデルを用いた経済変数の逐次予測について(時系列解析・制御理論(2))(日本統計学会第69回大会記録)
- B-3 Rの並列化(統計分野におけるインターネットの活用(1))(日本統計学会第69回大会記録)
- B-4 経済統計をめぐる問題点 : ユーザーの視点から(官庁統計の現状と課題(1))(日本統計学会第69回大会記録)
- 時系列モデルによるインフレ率予測誤差の分析
- 多変量自己回帰モデルを用いた経済変数の逐次予測について
- Rの並列化
- 経済統計をめぐる問題点 : ユーザーの視点から
- A Monte Carlo filtering approach for estimating the term structure of interest rates
- EXCEL上の時系列解析ソフトE-Decompの開発 (特集 統計環境におけるインターネットの利用)
- 多変量時系列に対する主成分・因子分析(研究詳解) (特集 地図を描く・風景を眺める--主成分分析・多次元尺度法とその周辺)
- Tests of Unit Roots and Cointegration Hypotheses in Econometric Models
- 「経済の時系列分析」山本拓(創文社現代経済学選書 2)
- 予想と時系列-2完-
- 予想と時系列(2・完)
- 予想と時系列(1)
- A third order optimum property of the ML estimator in a linear functional relationship model and simultaneous equation system in econometrics
- モンテカルロフィルタを用いた金利モデルの推定
- 新居玄武先生の思い出
- 操作変数を用いた同時転換自己回帰モデルの推定
- Web Decompの成果
- インターネット公開型統計ソフトウェア-Web Decomp の紹介
- 季節調整の「最適性」について
- 季節調整の「最適性」について (特集「季節調整法」)
- Web Decompの紹介--WWW上で行う季節調整システム (特集「季節調整法」)
- SSARモデルを用いた非対称的な経済デ-タの分析
- 計量経済モデルと見せかけの回帰