国友 直人 | 東京大学経済学部研究科
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概要
関連著者
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国友 直人
東京大学大学院経済学研究科
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国友 直人
東京大学経済学部
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国友 直人
東京大学経済学部研究科
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国友 直人
日本統計学会75周年記念事業委員会・出版担当
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川崎 能典
The Institute Of Statistical Mathematics
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国友 直人
東大・経済
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佐藤 整尚
統計数理研究所
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高岡 慎
東大・経済・院
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高岡 慎
東大・経済学研究科・院
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加藤 賢悟
東京大学大学院経済学研究科博士課程
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増田 智巳
中央三井アセット信託銀行
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高橋 明彦
東京大学経済学研究科
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高橋 明彦
東京大学大学院経済学研究科
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一場 知之
コロンビア大学大学院統計学科
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大森 裕浩
東京大学大学院経済学研究科
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Sato Seisho
Institute Of Statistical Mathematics
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高岡 慎
東京大学経済学研究科
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高岡 慎
東京大学先端科学技術研究センター
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Kunitomo Naoto
Faculty of Economics, University of Tokyo
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大森 裕浩
東京大学経済学研究科
著作論文
- 最近のマクロ経済変動と季節調整--貿易統計を題材に
- Lasso分位点回帰の理論と損害保険への応用
- 景気判断と平滑化問題--GDP公表値を巡って
- 数理ファイナンスと計量ファイナンスの展開
- 多期間リスク管理法と変額年金保険
- 統計学と保険 : 現代の課題
- GDP速報の推定法の改善について
- B-1 季節性の時系列モデルと季節調整 : SSARMAアプローチ
- 季節性の時系列モデルと季節調整 : SSARMAアプローチ
- 同時方程式モデルのセミ・パラメトリック推定法の改良
- 同時転換自己回帰(SSAR)モデルと予測 : リスク管理(VaR)への応用
- On Ergodicity of Some TAR(2) Processes : Analytical Foundations of Economic Theory (Mathematical Economics)
- 変額年金保険の統計的リスク管理法--局面転換モデルの利用
- 変額年金保険の統計的リスク管理法:局面転換モデルの利用 (リスクと保険)
- 経済季節性と季節転換時系列モデル
- C-3 同時方程式のセミパラメトリック推定の改善(計量経済)(2003年度統計関連学会連合大会記録(日本統計学会第71回大会))
- ESTIMATION OF ASYMMETRICAL VOLATILITY FOR ASSET PRICES : THE SIMULTANEOUS SWITCHING ARIMA APPROACH
- A-5 同時転換自己回帰(SSAR)モデルと予測 : リスク管理(VaR)への応用(統計理論と金融工学)(日本統計学会第69回大会記録)
- ベンチマーク問題と経済時系列--GDP速報とGDP確報を巡って
- 新居玄武先生の思い出