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東京大学大学院経済学研究科 | 論文
- 曜日効果の識別と確率モデル
- 季節性の時系列モデルと季節調整 : SSARMAアプローチ
- C′-2 曜日効果のモデルと識別(日本統計学会第68回大会記録 : 官庁統計 (2))
- 日本統計学会報告 : 曜日効果のモデルと識別
- 一般化双曲型非対称t分布を用いた確率的ボラティリティ変動モデルの推定と株価収益率データへの応用
- 同時方程式モデルのセミ・パラメトリック推定法の改良
- 同時転換自己回帰(SSAR)モデルと予測 : リスク管理(VaR)への応用
- On Ergodicity of Some TAR(2) Processes : Analytical Foundations of Economic Theory (Mathematical Economics)
- 変額年金保険の統計的リスク管理法--局面転換モデルの利用
- 変額年金保険の統計的リスク管理法:局面転換モデルの利用 (リスクと保険)
- 経済季節性と季節転換時系列モデル
- 統計学と保険 : 現代の課題
- 統計学と保険 : 現代の課題
- C-3 同時方程式のセミパラメトリック推定の改善(計量経済)(2003年度統計関連学会連合大会記録(日本統計学会第71回大会))
- ESTIMATION OF ASYMMETRICAL VOLATILITY FOR ASSET PRICES : THE SIMULTANEOUS SWITCHING ARIMA APPROACH
- A-5 同時転換自己回帰(SSAR)モデルと予測 : リスク管理(VaR)への応用(統計理論と金融工学)(日本統計学会第69回大会記録)
- 季節調整法X-12-ARIMA(2000)の利用 : 法人企業統計の事例
- 操作変数法による非線型時系列モデルの推定
- 季節調整法X-12-ARIMAの特長と問題点
- 大学における学術資料の保管状況とその問題点--東京大学経済学部図書館の事例