エキゾティックオプションの価値理論 (〔第1回〕金融工学合同研究集会報告)
スポンサーリンク
概要
著者
関連論文
- ランダム・ウォーク(12)ギャンブラーの破産問題(続)
- ランダム・ウォーク(8)ギャンブラーの破産問題とマルチンゲール
- The generalized van der Corput sequence and its application to numerical integration (5th Workshop on Stochastic Numerics)
- Symbolical and geometrical characterizations of Kronecker sequences by using the accelerated Brun's algorithm (4th Workshop on Stochastic Numerics)
- 離散伊藤公式とその応用 (数値解析における理論・手法・応用)
- 講演 一橋大学における数理情報教育について[含 質疑応答] (2009年度第1回全学FDシンポジウム 教育プロジェクト(2008年度採択分)成果報告会)
- 地球サイコロ
- ランダム・ウォーク(4)母関数とランダム・ウォーク
- Symbolical and Geometrical Characterizations of Kronecker Sequences by Using the Accelerated Brun Algorithm
- An Arbitrage Approach to the Pricing of Catastrophe Options Involving the Cox Process
- A probabilistic approach to special values of the Riemann zeta function (Number Theory and Probability Theory)
- 直方体のサイコロと逆正接関数の多次元化
- アクチュアリー会資格試験「数学」の問題から
- フェラー (特集 1906年生まれの数学者)
- ランダム・ウォーク(第18回)ランダム・ウォークからブラウン運動へ
- ランダム・ウォーク(第17回)ランダム・ウォークと分枝過程,離散レイ-ナイトの定理
- ランダム・ウォーク(第16回)ランダム・ウォークから作られるマルコフ過程とピットマンの定理
- ランダム・ウォーク(第15回)ランダム・ウォークの局所時間,レヴィの定理
- ランダム・ウォーク(14)逆正弦法則
- ランダム・ウォーク(第13回)再生性と確率・期待値の計算
- ランダム・ウォーク/無裁定とマルチンゲール
- ランダム・ウォーク(10)期待値と無裁定
- ランダム・ウォーク(9)確率差分方程式
- ランダム・ウォーク(7)離散確率解析
- ランダム・ウォーク(6)いろいろなマルチンゲール表現定理
- ランダム・ウォーク(5)条件付期待値と公平な賭け方
- ランダム・ウォーク(3)基本離散分布と初到達時間分布
- ランダム・ウォーク(1)ランダム・ウォークの定義と"red or black"
- ランダム・ウォーク(2)コルモゴロフの確率空間と鏡像原理
- ファイナンス理論から振り返るコルモゴロフ (特集 コルモゴロフの数学)
- An Application of New Barrier Options (Edokko Options) for Pricing Bonds with Credit Risk
- デリバティブの価格理論 : エキゾティックオプションを中心に(金融工学の新しい流れ)
- マルチンゲール理論に基づくデリバティブの価格付けと複製ポートフォリオ構築
- エキゾティックオプションの価値理論 (〔第1回〕金融工学合同研究集会報告)
- デリバティブとは (特集 数セミ・タイムズ--数セミが新聞を読むと)
- 確率金利モデルにおけるアベレージオプションの価格理論
- ルックバックオプションの価格理論についての注意
- 可変ボラティリティを持つデリバティブモデルの価格理論
- On Some Properties of Holomorphic Diffusion Processes
- Some Asymptotic Estimates of Transition Probability Densities for Generalized Diffusion Processes with Self-similar Speed Measures
- 拡散過程のOnsager-Machlup関数について (確率過程論と開放系の統計力学)