デリバティブの価格理論 : エキゾティックオプションを中心に(<特集>金融工学の新しい流れ)
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概要
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本論説ではデリバティブの価格理論について概説する.ブラック・ショールズモデルでのデリバティブの価格決定と複製ポートフォリオ構築を述べ,それをエキゾティックオプションの価格決定に応用する.また,ランダムウォークのマルチンゲール表現定理と離散伊藤公式を準備して,離散モデルにおけるデリバティブの価格決定と複製ポートフォリオ構築について述べる.本論説は概説ではあるが,新しい結果として,離散伊藤公式とその応用としての離散モデルにおける複製ポートフォリオ構築と離散ブラック・ショールズ偏差分方程式の導出,連続モデルにおいては,2,3のエキゾティックオプションの価格決定と複製ポートフォリオ構築が挙げられよう.
- 日本応用数理学会の論文
- 2001-12-14
著者
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