非定常過程の回帰分析の問題
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概要
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本稿の目的は,非定常時系列データで回帰分析を行なうときの問題点を指摘し,我々独自の改善策を提案することにある。もちろんその指摘は以前からあったが,本稿の2と3で,その問題点を筆者流の証明を与える。非定常過程の回帰モデルの推定の良し悪しは,撹乱項が非定常になるか否かである。4では定式化したモデルが適切な場合に撹乱項が定常化し,共和分関係が現れることを明らかにする。そして,どのような場合に共和分関係でなくなるのかを,4つのケースに場合分けし,問題点を整理した。共和分関係にない場合には望ましい推定ができない。そこで,5では共和分関係にない場合の実際の推定例を示しながら,従来の推定方法で陥りやすい欠点を指摘し,4で得た成果を踏まえて,その欠点を改善する我々独自の推定モデルを提案する。
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