日本と米国における経済恐慌リスク
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概要
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本研究では日本の消費データを用いて経済恐慌リスクを経済恐慌の起こる確率,プライシングカーネルのエントロピー,インプライド・ボラティリティの観点から捉え,その結果を米国の消費データを用いて検証したBackus, Chernov and Martin(2011)の結果と比較し,日米間の経済恐慌リスクの違いを検討する.
- 2013-05-16
著者
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