ストラトノヴィチ型確率微分方程式に対する弱い1次スキームの数値的安定性
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概要
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ストラトノヴィチ型確率微分方程式に対する弱い1次スキームの数値的安定性について述べる.強い1次の近似スキームにミルシュテイン・スキームとプラーテン・スキームがあるが,これらのスキームは弱い収束次数1をもつ.本論文では,ミルシュテイン簡易スキームと最適なプラーテン簡易スキームを取り上げる.そして,各スキームに対して2種類の近似正規乱数を用いた場合の数値的安定性を調べ,比較する.
- 2012-09-25
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