確率微分方程式に対する修正ホイン法
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概要
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確率微分方程式の陽的な数値解法に確率ホイン法がある.本論文では確率ホイン法に修正を加えた解法を提案し,修正ホイン法と呼ぶことにする.修正ホイン法は,スカラーの確率微分方程式に対して強い収束次数1をもち,数値的安定性の面で確率ホイン法より優れていることを示す.
- 2011-12-25
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