混合ディリクレ過程モデルを用いたARMAモデルべース時系列クラスタリング
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概要
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混合ディリクレ過程(DPM)モデルは,要素モデル数を指定する必要のないノンパラメトリック混合モデリングを可能にする.要素モデル数の指定が必要ないことは,クラスタリングにとって非常に有益であり,DPMモデルは多くのクラスタリング問題へ適用され成功を収めている.共役事前分布が使用される場合には,DPMモデルに対するギブスサンプリング法が確立されているが,ARMAモデルのように共役事前分布を持たない要素モデルの場合には困難に直面する.本論文では,ギブスサンプリ ングに内在するメトロポリス・へイスティングスのマルコフ連鎖を導入することでこの問題に対応し,ARMAモデルべースの時系列クラスタリング法を実現する.
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 2010-03-02
著者
-
鷲頭 祐樹
広島市立大学大学院情報科学研究科知能工学専攻博士前期課程
-
末松 伸朗
広島市立大学情報科学部
-
林 朗
広島市立大学大学院情報科学研究科
-
岩田 一貴
広島市立大学情報科学部
-
岩田 一貴
広島市立大学大学院情報科学研究科
-
末松 伸朗
広島市立大学大学院情報科学研究科
-
鷲頭 祐樹
広島市立大学大学院情報科学研究科
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