G5諸国における株価収益率ボラティリティの推計 : GARCHモデルの応用
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概要
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In September 2008，Lehman Brothers Inc. went bankrupt and the world financial market dropped heavily to a great turmoil. In main developed countries, including G 5 focused on at this paper, stock prices fell like a bungee jump. This paper employs a GARCH model to estimate volatilities of stock return in G 5 countries as its conditional variances and finds out a big jump of volatility in September and October 2008 except Germany. Among G 5，the U.K. was hit most heavily and next to the U.K., Japan was hurt to a sizable extent.
- 2010-03-25
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