今次景気循環のピークの推計 : マルコフ・スイッチング・モデルによるアプローチ
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概要
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The current situation of the business cycle is one of the most important factors for economic policy authorities. There are some ways to measure it including a bivariate approach employing a state space model solved by Kalman filter adopted in my former paper. This paper tries to reveal the peak month of Japanese current recession employing a univariate approach which is Markov-switching framework, introduced to economic literature by Hamilton(1989)．The estimation does not indicate clear results but suggests Japan turned into current recession between mid-2007 and mid-2008，which is somehow consistent with those of the Cabinet Office.
- 長崎大学の論文
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