軌道不安定性と長期記憶性を考慮した先物為替レート予測
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概要
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グローバル・サプライチェーンマネジメントにおいて企業の経営成果に影響を及ぼす先物為替レートを的確に予測する手法を提案し,その妥当性と再現性を確認することを目的とする.研究対象とする時系列に先物為替レートを採用し,決定論的モデルと確率論的モデルによる予測方法を構築する.具体的には,6ヶ月先物為替レートを直物為替レートと同じ時間軸の時系列に加工し,加工された時系列に対して軌道不安定性を考慮した予測方法と長期記憶性を考慮した予測方法を適用する.最終的に予測結果における精度評価を行ない,両予測方法の妥当性と再現性を検証し,本研究で提案される定量的手法の有効性を確認する.
- 2009-10-15
著者
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