外国為替レートにおける動的カオス解析の研究
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概要
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不規則で複雑な変動を示す経済時系列データについて解析を行う.データとしては外国為替市場における日次の円ドル為替レートを対象とする.本研究では, 従来の静的カオス解析に対して動的カオス解析手法の必要性を提案し, 実証研究において提案手法の妥当性を立証する.具体的には, 時系列のカオス性とカオス時系列モデルでの予測精度との関係を分析し, その関係から予測結果に対する信頼度を評価する手法を提案する.実証研究において, 円ドル為替レートの時系列の中には, カオス性を示す領域と示していない領域がはっきりと存在することを示す.従って, 従来の静的なカオス解析だけで判断するのはリスクがあることを明確にする.本研究において信頼度評価のために, 確率的評価法と決定論的評価法の両方を提案し, 実証分析において両者とも高い評価力を示すことを確認する.
- 社団法人日本経営工学会の論文
- 2001-10-15
著者
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