離散変量と連続変量が混在する場合の尤度比検定法による異常検出
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概要
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本研究では,離散変量と連続変量が混在するデータに基づき,異常を検出する問題を取り上げ,尤度比検定法に基づく方法を導出・提案した.離散変量が与えられたとき連続変量が,共通の分散共分散行列をもつ正規分布に従うとするロケーションモデルを想定し,すべての母数が既知とするときの,正常状態における尤度比検定基準の従う確率分布が平行移動したx^2分布の混合分布であることを示した.これに基づき正確に有意水準を実現する異常検出法を構成した.離散変量も含めて計算されるマハラノビス平方距離も同様の確率分布をもつことがすでに示されているので,これを含めて他の方法と比較しながら,提案した方法の性質を明らかにした.特に,2値変量の場合については,棄却限界値や検出力などについて,数値計算にも基づいて詳細に比較・検討を行った.その結果,提案した方法が,母数の通常考えるべき領域の広い範囲で同等ないし優れた検出力をもつ異常検出法であることが確認できた.
- 社団法人日本品質管理学会の論文
- 2009-07-15
著者
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篠崎 信雄
慶應義塾大学理工学研究科開放環境科学専攻
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篠崎 信雄
慶應義塾大学理工学部
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篠崎 信雄
慶應義塾大学理工学部管理工学科
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篠崎 信雄
慶応義塾大学
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篠崎 信雄
東京経済大学
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飯田 孝久
慶應義塾大学
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福島 崇博
慶應義塾大学理工学部管理工学科
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飯田 孝久
慶應義塾大学理工学部管理工学科
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