多数回行使可能型オプション : 離散時間の場合 (不確実性と意思決定の数理)
スポンサーリンク
概要
著者
関連論文
- 1-E-11 フローティングストライクを持つ離散時間ラシアン・オプションの最適行使戦略(オプション評価(2))
- 1-C-3 数値計算解 : CRR市場上の最適多数回行使可能型アメリカン・ラシアン・アジアン・オプション(金融工学(1))
- 2-A-5 Multiple Stopping Problem for Jump Diffusion and Free Boundary Problem
- 2-A-10 投資家の主観を組み込んだCox-Ross-Rubinstein市場上のベイジアン停止問題とアメリカン・スウィング・オプションへの応用(不確実環境下での柔構造最適化モデリング)
- 自然数パラメータを持つガンマ事前分布に従うポアソン到着に対する期待所有期間最大化最適停止問題の最適停止戦略 (不確実な状況における意思決定の理論と応用)
- Multiple Sums-the-Odds Theorem (不確実・不確定性下での意思決定過程--RIMS研究集会報告集)
- Multiple Stopping Problem for Jump Diffusion and Free Boundary Problem (Financial Modeling and Analysis)
- 非対称Banzhaf指数、Generalized Deegan-Packel指数による1998年度参議院選挙後における政党の影響力分析
- 多数決ゲームにおける非対称Shapley-Owen投票力指数の1998年参議院への応用とその解析
- 選好空間を構成せずに議案行動より直接計算する非対称Banzhaf指数の一考察 (不確実なモデルによる動的計画理論の課題とその展望)
- 多数決ゲームにおける非対称Banzhaf投票力指数の1999年参議院への応用とその解析(ゲーム理論)
- Nonsymmetric Indices of Power and their Application to the House of Councilors in Japan (Continuous and Discrete Mathematics for Optimization)
- 野球の最適打順を考えてみよう(スポーツとOR)
- 得点圏打率を考慮した最適打順決定モデル : 計算結果の検討(確率モデル)
- IMPROVED OPTIMAL BATTING ORDER WITH SEVERAL EFFECTS FOR BASEBALL (Mathematical Modeling and Optimization under Uncertainty)
- 野球における勝負強さの測定の研究(評価のOR)
- マルコフ連鎖に基づく併殺と盗塁の効果を加味した最適打順決定のモデリング(マルコフ連鎖・探索理論)
- マルコフ連鎖に基づく併殺と盗塁の効果を加味した最適打順決定のモデリング
- Full-information duration problem and its generalizations (不確実・不確定性下での意思決定過程--RIMS研究集会報告集)
- 1-D-8 American Option on a Partial Information Geometric Random Walk
- 特集にあたって(スポーツとOR)
- A Poisson arrival selection problem for Gamma prior intensity with parameter γ=2
- 併殺を考慮したマルコフ連鎖に基づく投手評価指標とその1997年度日本プロ野球シーズンでの考察 (最適化のための連続と離散数理)
- 平成6年度春季研究発表会ルポ
- A Secretary Problem with Uncertain Employment and Restricted Offering Chances
- 多数回停止可能な一般化された秘書選びの問題の最適方程式と数値計算解(経済・経営分析のための数理的アプローチの研究と応用)
- マルコフ連鎖に基づく打者評価モデル (数理最適化の理論と応用)
- 「21世紀の学会を考えるワーキンググループ」設置の提言 : OR若手から一言(OR : 21世紀に向けて)
- 1-A-9 複数回行使型デリバティブの最適停止問題の解法 : 連続時間の場合(金融工学(3))
- 2-A-8 複数回行使型アメリカン&ラシアン・オプションの最適停止問題 : 離散時間の場合(金融工学(4))
- Jump-diffusion processを持つゲームオプションの価格付けと両プレーヤーの最適行使境界に関する数値計算について (数理最適化の理論とアルゴリズム)
- アメリカンオプションの最適行使境界の数値計算解法について (不確実なモデルによる動的計画理論の課題とその展望)
- ゲームオプションの価格付けと両プレーヤーの最適戦略について
- 幾何ランダムウォーク上のアメリカンオプションの最適停止問題およびモンテカルロ法による最適行使境界の数値計算法
- Optimizing multiple selection with a randam number of objects : full information case (Mathematical Decision Making under uncertainty and ambiguity)
- A NOTE ON BRUSS' STOPPING PROBLEM WITH RANDOM AVAILABILITY (Decision Theory in Mathematical Modelling)
- Articles Optimal Price Search with Learning of the Underlying Distribution and Holding Action
- A secretary problem with uncertain employment and restricted offering chances
- 1-D-9 Multiple Sums-the-Odds Theorem
- Bayesian multiple stopping problem on geometric random walk (Decision making problems with uncertainty)
- Odds theorem in Markov-dependent trials with multiple selection chances (Decision making problems with uncertainty)
- 1-B-1 Maximizing the expected duration of owning a relatively best object in a Poisson processes of rankable observations
- ポアソン到着を伴う所有期間最大化最適停止問題について (不確実性の下での意思決定の数理)
- 自然数パラメーターガンマ事前分布に従う未知インテンシティを持つポアソン到着選択問題の最適停止時刻について (数理最適化の理論とアルゴリズム)
- 最適多数回停止問題の自由境界問題とスイング・オプション (ファイナンスの数理解析とその応用)
- 愛知工業大学本告教授インタビュー
- 多数回停止可能な一般化されたBest Choice Problemの最適方程式と数値計算解-2-
- 2-G-1 Some Extensions of Utility Maximization in Optimal Stopping
- 議案データから直接求める非対称Banzhaf指数
- 併殺を考慮したマルコフ連鎖に基づく投手評価指標とその1997年度日本プロ野球シーズンでの考察
- ガンマ事前分布を持つ平均λのPoisson過程を伴うBrussの問題におけるOLA停止規則の最適性について
- ソフトウェアの最適リリ-ス問題
- 優マルチンゲ-ル,マルコフ連鎖における優調和関数と最適停止について
- 最適停止に於ける単調問題とOLA停止規則の最適性について
- On the Restricted Offering Chances with Full-information
- 多品目在庫問題の最適政策計算アルゴリズムの改良
- Maximizing the probability with i.i.d.random variables and multiple choice
- RandomなApplicantsの数をもつあるSecretary Problem
- 多数回停止可能な一般化されたBest Choice Problemの最適方程式と数値計算解-1-
- Recognizing the maximum,the second maximum and the third maximum of a sequence with three choices
- Bilateral Sequential Secretary Games with a Priority Player (最適停止問題とその応用)
- 資産売却最適停止問題
- 多数回行使可能型オプション : 離散時間の場合 (不確実性と意思決定の数理)
- 最適停止問題における単調性を利用したオプションの最適行使戦略の導出 : 離散時間の場合 (ファイナンスの数理解析とその応用)
- OPTIMIZING MULTIPLE SELECTIONS WITH SEQUENTIAL OBSERVATION(Optimization Theory and its Applications in Mathematical Systems)
- あるBilateral Secretary Problemについて(計画数学とその関連分野)
- 2-F-1 Multiple stopping odds problem in Bernoulli trials with random number of observations
- 2-F-4 複合的リアル・オプションに対する最適停止問題の自由境界問題(特別セッション 確率化最適モデルとその応用)
- 2-D-4 Odds theorem in Markov-dependent trials with multiple selection chances
- 2-D-2 リアル・オプションに対する最適停止問題の自由境界問題 : Free Boundary Problem for Real Option(価格付け)
- 離散 Dynkin 公式によるマルコフ連鎖上の最適停止問題の単調性とBruss のオッズ定理 (不確実・不確定環境下における数理的意思決定とその周辺)
- On optimal selling strategy for assets driven by exponential Levy process (不確実・不確定環境下における数理的意思決定とその周辺)
- 1-B-5 Lower Bounds for Bruss' Odds Problem with Multiple Stoppings
- 1-B-3 研究部会「確率最適化モデルとその応用」平成23年度活動中間報告(特別セッション 確率最適化モデルとその応用(1))
- 2-E-7 A Typical Lower Bound for Odds Problem in Markov-dependent Trials
- A Typical Lower Bound for Odds Problem in Markov-dependent Trials (Stochastic Decision Analysis)
- 優マルチンゲール,マルコフ連鎖における優調和関数と最適停止について
- 2013年度確率モデルシンポジウムルポ(情報の窓)