穴太 克則 | 芝浦工業大学

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概要

• 同名の論文著者
• 芝浦工業大学の論文著者

関連著者

• 穴太 克則

  芝浦工業大学

• 穴太 克則

  南山大学

• 穴太 克則

  芝浦工業大学システム理工学部数理科学科

• 穴太 克則

  南山大学経営学部情報管理学科

• 穴太 克則

  南山大学情報管理学科

• 穴太 克則

  芝浦工業大学数理科学科

• 三好 直人

  東京工業大学情報理工学研究科

• 三好 直人

  東京工業大学大学院情報理工学研究科数理・計算科学専攻

• 三好 直人

  東京工業大学

• 三好 直人

  東京工業大学大学院情報理工学研究科

• 来島 愛子

  東京理科大学工学部

• 来島 愛子

  東京理科大学

• 来島 愛子

  東京理科大学工学部経営工学科

• 来島 愛子

  東京大学

• 來島 愛子

  東京理科大学

• 瀬古 進

  三菱ufjトラスト投資工学研究所(mtec)

• 柿沼 英夫

  東京工業大学情報理工学研究科

• 來島 愛子

  東京理科大学工学部経営工学科

• 垣江 暢大

  東京工業大学情報理工学研究科

• 瀬古 進

  三菱UFJトラスト投資工学研究所

• 恐神 貴行

  IBM東京基礎研究所

• 堀口 正之

  神奈川大学工学部

• 恐神 貴行

  日本アイ・ビー・エム(株)東京基礎研究所

• 松井 知己

  中央大学理工学部

• 松井 知己

  東京大学大学院工学系研究科計数工学専攻

• 穴太 克則

  東京理科大学工学部

• 小沢 利久

  駒澤大学

• 松井 知己

  東京大学工学系研究科

• Tomomi Matsui

  Chuo University

• 平出 涼

  東京工業大学

• 松井 知己

  東京大学 大学院情報理工学系研究科

• 來島 愛子

  上智大学

• Ivanov Roman

  Laboratory Of Control With Incomplete Information Institute Of Control Sciences Russian Acad. Sci.

• 松井 知己

  中央大学情報理工学科

• 堀口 正之

  神奈川大学

• Tomomi Matsui

  Department of Information and System Engineering, Chuo University

• 穴太 克則

  芝浦工業大学システム理工学部

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著作論文

• 1-C-3 数値計算解 : CRR市場上の最適多数回行使可能型アメリカン・ラシアン・アジアン・オプション(金融工学(1))
• 2-A-5 Multiple Stopping Problem for Jump Diffusion and Free Boundary Problem
• 2-A-10 投資家の主観を組み込んだCox-Ross-Rubinstein市場上のベイジアン停止問題とアメリカン・スウィング・オプションへの応用(不確実環境下での柔構造最適化モデリング)
• 自然数パラメータを持つガンマ事前分布に従うポアソン到着に対する期待所有期間最大化最適停止問題の最適停止戦略 (不確実な状況における意思決定の理論と応用)
• Multiple Sums-the-Odds Theorem (不確実・不確定性下での意思決定過程--RIMS研究集会報告集)
• Multiple Stopping Problem for Jump Diffusion and Free Boundary Problem (Financial Modeling and Analysis)
• Full-information duration problem and its generalizations (不確実・不確定性下での意思決定過程--RIMS研究集会報告集)
• 1-D-8 American Option on a Partial Information Geometric Random Walk
• 1-A-9 複数回行使型デリバティブの最適停止問題の解法 : 連続時間の場合(金融工学(3))
• 2-A-8 複数回行使型アメリカン&ラシアン・オプションの最適停止問題 : 離散時間の場合(金融工学(4))
• 1-D-9 Multiple Sums-the-Odds Theorem
• Bayesian multiple stopping problem on geometric random walk (Decision making problems with uncertainty)
• Odds theorem in Markov-dependent trials with multiple selection chances (Decision making problems with uncertainty)
• 最適多数回停止問題の自由境界問題とスイング・オプション (ファイナンスの数理解析とその応用)
• 2-G-1 Some Extensions of Utility Maximization in Optimal Stopping
• 多数回行使可能型オプション : 離散時間の場合 (不確実性と意思決定の数理)
• 2-F-1 Multiple stopping odds problem in Bernoulli trials with random number of observations
• 2-F-4 複合的リアル・オプションに対する最適停止問題の自由境界問題(特別セッション 確率化最適モデルとその応用)
• 2-D-4 Odds theorem in Markov-dependent trials with multiple selection chances
• 2-D-2 リアル・オプションに対する最適停止問題の自由境界問題 : Free Boundary Problem for Real Option(価格付け)
• 離散 Dynkin 公式によるマルコフ連鎖上の最適停止問題の単調性とBruss のオッズ定理 (不確実・不確定環境下における数理的意思決定とその周辺)
• On optimal selling strategy for assets driven by exponential Levy process (不確実・不確定環境下における数理的意思決定とその周辺)
• 1-B-5 Lower Bounds for Bruss' Odds Problem with Multiple Stoppings
• 1-B-3 研究部会「確率最適化モデルとその応用」平成23年度活動中間報告(特別セッション 確率最適化モデルとその応用(1))
• 2-E-7 A Typical Lower Bound for Odds Problem in Markov-dependent Trials
• A Typical Lower Bound for Odds Problem in Markov-dependent Trials (Stochastic Decision Analysis)
• 2013年度確率モデルシンポジウムルポ(情報の窓)

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