資産の数が3つの場合の平均・分散分析でリスクフリーなポートフォリオが存在する条件について(来住元朗先生退任記念号)
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概要
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平均・分散分析の理論の枠組みでリスクフリーなポートフォリオが存在するための非自明な必要かつ/又は十分条件が求められている。その結果が資産の数が三つの場合に応用されている。資産の数が三つの場合はまた直接的に一変数の二次関数を最小化する問題に帰着されて整合的な結果が得られている。その場合の値関数も同様に与えられている。
- 近畿大学の論文
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