なぜリアルオプションとゲーム理論か(<特集>リアルオプションとゲーム理論,そしてエージェンシー問題-リスクと価値と戦略をめぐって-)
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概要
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リアルオプションは不確実性を外生的な確率過程で表現するが,投資の意思決定はライバル企業など他の意思決定者の行動にも影響を受ける.このような複数の意思決定者を考慮し投資価値を測るにはゲーム理論を用いて分析した方がよい.このような観点からリアルオプションとゲーム理論を合わせた分析が,近年増加している.本稿はこのようなリアルオプションにゲーム理論を取り入れることに関し,定量的な分析への実現可能性と課題を考察し,その例として代表的な研究である投資のタイミングゲームに関して紹介する.
- 2008-11-01
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