地域景気動向のMSモデル推計 : 鉱工業生産指数(近畿・全国)による分析
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概要
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マルコフスイッチング自己回帰モデル(Hamilton[1989][1990],Krolzig[1998],以下MSモデル)の枠組みで,地域経済変数の動きを分析する。いわゆる官庁統計は,一般に,地域の景気変動を全国のそれに同期するものとしてとらえる傾向があるが,地域ごとに存在する独特の「景気実感」との齟齬が指摘される場合も多い。小論の目的は,MSモデルの適用によって,こうした齟齬の存在を実証的に明らかにすることである。本文では,まずMSMHモデルの概略を要約した後にこれを近畿経済の分析に応用し,鉱工業生産指数のAR推計とVAR推計によって,近畿経済の長期低落傾向と景気変動の特徴を浮彫りにする。
- 桃山学院大学の論文
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