ブートストラップ法を用いた分布の裾指数の推定手法の改良(セッション4)
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概要
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本研究では裾が重たい分布の裾の厚さを測る指数の推定を行う.裾が重たい分布が現れる現象としては,自然現象や金融市場など様々な場面で観測される.t-分布や安定分布は裾が重たい分布として知られている.安定分布は1925年にLevyにより定式化された.金融工学の分野でリスク管理を行う際には,観測された事象のデータからモデル化を行うことが必要である.最適なモデルを求めることができれば,より損失を最小にすることが可能になる.多くの場合,裾の厚い分布があらわれ,より正確なパラメータを決めることが求められている.本研究では分布の裾を測るパラメータをリサンプリング手法であるブートストラップ法を用いて求める手法に関する考察を行った.
- 2006-12-21
著者
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