2重待ち行列による日中株価変動のモデル化とその検証(応用,数理ファイナンス,<特集>平成18年研究部会連合発表会)
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概要
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This paper develops a new model describing intraday price changes in the Tokyo Stock Exchange and the Osaka Securities Exchange. The price changes are specified by the repetition of one tick price moves, each of which is caused by the termination of a continuous double auction system described by the classic queuing theory. This model predicts that the one tick price move follows the first order Markov process. We test the null hypothesis of this Markov property for the tick-by-tick data of Nikkei225 Futures on the Osaka Securities Exchange, to find the null hypothesis is not rejected.
- 日本応用数理学会の論文
- 2006-09-25
著者
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岸本 一男
筑波大学大学院システム情報工学研究科
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岸本 一男
筑波大学大学院システム情報工学研究科社会システム工学専攻
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遠藤 操
筑波大学大学院システム情報工学研究科
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左 士イ
筑波大学大学院システム情報工学研究科
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