証券価格変動をめぐる諸問題
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
証券価格変動のメカニズムを説明するための時系列、オプション取り引きの基礎となるブラック=ショールズの公式、最適投資方策を求めるポートフォリオ理論などについて著者自身の見解や経験を交えて解説している。
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 1993-03-15
著者
関連論文
- JSIAM Letters 誌の創刊について
- ICIAM'95に参加して
- 座談会「応用数理と私」
- 戦前戦後の有権者投票行動の連続性と不連続性--有効候補者数からのアプローチ
- 政党得票率に基づく政党政策位置計算における解の政党順序の安定性について(応用,数理政治学,平成19年研究部会連合発表会)
- 日本応用数理学会2006年度(第16回)年会報告
- 得票数からの政党と選挙区の政策座標計算 : 有権者意見分布正規性仮定の妥当性(応用,数理政治学,平成18年研究部会連合発表会)
- 2重待ち行列による日中株価変動のモデル化とその検証(応用,数理ファイナンス,平成18年研究部会連合発表会)
- H.W.クーン, S.ナサー編, (落合卓四郎・松島斉訳), ナッシュは何を見たか, シュプリンガー・フェアラーク東京, 2005年
- 日本応用数理学会2005年度(第15回)年会印象記 : 社会科学(工学)分野の発表
- Duvergerの法則を眺める一つの視点 (特集 数理工学の地平--現代における新展開)
- Sufficient Conditions for the Second Largest Characteristic Value of a Non-Negative Matrix (Numerical Solution of Partial Differential Equations and Related Topics)
- 「学力低下問題」に思いを巡らす (筑波大生の「学力低下問題」を考える)
- とびらの言葉
- 合理的選択理論から見た日本の政党システム (特集 選挙制度改革と日本の政治)
- 日本応用数理学会・数理ファイナンス研究部会の紹介
- 諸科学および理工学(ICIAM'95に参加して,学術会合報告)
- 数理ファイナンスと工学 : 「数理ファイナンス」研究部会第2期への継続報告にかえて(部会報告)
- 後藤公彦著, ファイナンスの基礎, 日科技連, 1994, 205pp.
- フラクタルに関連した2つの実証研究 (現代の応用数理)
- 作図問題解答システム(数式処理と数学研究への応用)
- 空想上の一場面
- 研究部会連合発表会の立ち上げとその周辺(20周年記念)
- 株価変動の分布について
- 日本の海岸性の「長さ」の計算とその誤差評価
- 数理ファイナンス研究部会(研究部会だより)
- 証券価格変動をめぐる諸問題
- ISEMA'92(学術会合報告)
- 時系列データ解析の一方法(ファイナンス)
- ファイナンスのための確率過程入門(IV)
- ファイナンスのための確率過程入門(III)
- ファイナンスのための確率過程入門(II)
- ファイナンスのための確率過程入門(I)