時系列データ解析の一方法(<小特集>ファイナンス)
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概要
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A new approach for testing the randomness of time series data is proposed based on data shuffling. This approach is a modification of the method formerly proposed by the author. The proposed method works correctly even if the data do not have variance. The proposed approach was applied to the profits by the Alexander's filter rule for the daily data of the TOPIX index. The result shows that the filter rule allows one more profits than that by the buy-and-hold strategy, and that this outperformance of the filter rule is statistically significant. This result is consistent with that by the original approach by the author.
- 日本シミュレーション学会の論文
- 1991-12-15
著者
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