超一様分布列のラングマイゼーションおよび一様性の評価
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概要
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Ordinary low-discrepancy sequences have some correlation between the points in higher dimensions. Because this leads to a large error on multi-dimensional integration, randomized (scrambled) techniques are used widely in QMC (Quasi-Monte Carlo methods). QMC using randomized sequences has improved drastically the calculation time for an expected value of payoff. In this paper, some randomized techniques on Halton sequence and Faure sequence are introduced. Also, its efficiency is compared through L_2 star discrepancy.
- 北海学園大学の論文
- 2006-02-20
著者
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