遺伝的アルゴリズムを用いた投資銘柄数限定型ファジィ・ポートフォリオ・セレクション
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概要
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本論文では, 意思決定者が満足する証券数選択を実現するために, 投資銘柄数を限定したポートフォリオ選択の解法が目的である, その方法は, GAを用いて混合整数ポートフォリオ・セレクションを解くことにある.その際, GAにおけるコード化で, 対立遺伝子を{0,1}とした場合, 問題の条件に適合する個体を生成し難い場合がある.このため, 条件に適合した個体の生成を容易にするため, 0-1変数の総数を対立遺伝子とし, 取捨選択数を染色体長としたコード化を適用している.また, 解の選択方法として, 期待収益率とリスクにファジィ概念を適用し, 意思決定者の希求水準の満足化を考慮したファジィ・ポートフォリオ・セレクションを適用している.GAを用いた混合整数ファジィ・ポートフォリオ・セレクションの有効性を調べるために, 15証券から4,5あるいは6証券のいずれかを選択する適用例をもとに議論を行っている.
- 社団法人日本経営工学会の論文
- 1998-06-15
著者
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