株式投資収益率の予測モデルに関する研究 : ファジィ線形回帰分析を用いたLISRELモデルの応用
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概要
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LISRELモデル(Linear Structural Relational Model)は, 解析対象中に存在する潜在的な構造群間の関連性を線形関係で表現するものであり, 要因構造を解析するのに優れたモデルである.ところが, ダイナミックな要素が多く含まれる経済システムには種々の様相があり, 可能性, 必然性などのファジィ概念を用いたシステムモデルを構成することが有用である.そこで本論文では, LISRELモデルに可能性線形回帰概念を導入し, 株式投資収益率に与える要因構造を解明し, 企業の収益率時系列予測モデルを開発し.更に, 同業種及び異業種の企業の予測モデルの構造間の差異を分析する.
- 社団法人日本経営工学会の論文
- 1991-06-15
著者
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