離散時刻モデルにおけるバリアオプション評価の問題について(金融工学(3))

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概要

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• 社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会の論文
• 2004-09-08

著者

• 諸星 穂積

  政策研究大学院大学

• 伏見 正則

  南山大学情報理工学部

• 伏見 正則

  東京大学

• 伏見 正則

  南山大学

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