ジャンプ拡散過程による企業負債評価(金融)
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
- 2000-09-27
著者
関連論文
- 金融工学における今日的難問(次世代ORのオープン・プロブレム)
- 臨床判断におけるマルコフ決定過程モデル : 閉塞性動脈硬化症を例に
- Markov Decision Process Models in Medical Decision Making
- ターミナル駅と主要線区の原資産価値の測定 : 移動者とターミナル駅・線区の相互作用分析を通して(マーケティング)
- 留保価格を考慮したプライシング・モデル(特別セッション マーケティング・モデルの現状と課題(1))
- ホームスキャンデータを用いた家庭内在庫/購買モデル(マーケッティング(2))
- 2-A-6 On the Pricing of Contingent Claims in Emission Permit Markets
- A Correlated Markov Chain Model and Its Application to Risk Management
- Financing and Investment of Foreign Subsidiary under International Tax Rate Differentials (Financial Modeling and Analysis)
- ジャンプ拡散過程による企業負債評価(金融)
- 1-A-4 The Optimal Capital Structure and Endogenous Bankruptcy for a Fixed Term Debt Issued at Par
- On the term structure of lending interest rates when a fraction of collateral is recovered upon default
- Pricing of equity swaps in a stochastic interest rate economy
- An Economic Premium Principle in Multiperiod Economy
- Credit Events and the Valuation of Credit Derivatives of Basket Type
- A (T,S) Inventory/Production System with Limited Production Capacity and Uncertain Demands
- ある完備証券市場における均衡価格系に対する比較静学(離散数理と連続数理における最適化理論)
- ある完備証券市場における均衡価格系に対する比較静学(金融)
- Some Comparative Statics Results for Choice under Risk(II)(確率モデル)
- Monotonicty of the Price System in a Complete Security Marlet(金融(2))
- Some Comparative Statics Results for Choice under Risk(Mathematical Structure of Optimization Theory)
- A New Form of an Increase in Risk and the Comparative Statics(金融)
- Some Comparative Statics Results for Choice under Risk(金融)
- Stochastic Dominance by Functional Characterization Approach : Fundamental Results and Applications
- Risk Aversion and Wealth Effects on Optimal Portfolios with Many Investment Opportunities
- Optimal Default and Liquidation with Tangible Assets and Debt Renegotiation (Financial Modeling and Analysis)
- 株式持合と銀行の信用リスク
- Optimal Life Insurance and Portfolio Choice in a Life Cycle
- オプション価格における単調性と凸性(ORと金融工学)
- 定期預金のプリペイメント・リスク評価モデル