金融工学における今日的難問(<特集>次世代ORのオープン・プロブレム)
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概要
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ここ数年間における金融工学の進展は目覚ましく,理論的側面だけでなく,その手法を適用する範囲も大きく拡がってきた.例えば,経営学分野やミクロ経済学分野への進出である.このスピードで発展していくとすれば,将来の金融工学の姿を現時点で予測することは難しいので,本稿では,金融工学における今日的な難問をその分野の専門家に書いていただくことにした.今話題の証券化商品のリスク評価を始めとして,バーゼルII関連の問題や非完備市場における価格付け問題などである.
- 2008-01-01
著者
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