ある完備証券市場における均衡価格系に対する比較静学(離散数理と連続数理における最適化理論)
スポンサーリンク
概要
著者
関連論文
- 1-E-5 価格インパクトを考慮した最適執行戦略(不確実性下の意思決定)
- 臨床判断におけるマルコフ決定過程モデル : 閉塞性動脈硬化症を例に
- Markov Decision Process Models in Medical Decision Making
- ターミナル駅と主要線区の原資産価値の測定 : 移動者とターミナル駅・線区の相互作用分析を通して(マーケティング)
- 留保価格を考慮したプライシング・モデル(特別セッション マーケティング・モデルの現状と課題(1))
- ホームスキャンデータを用いた家庭内在庫/購買モデル(マーケッティング(2))
- 均衡派生資産価格の比較静学 (不確実性科学と意思決定の数理と応用)
- Stock Repurchase Policy with Transaction Costs under Jump Risks
- インパルス制御アプローチによる企業の最適配当政策 (あいまいさと不確実性を含む状況の数理的意思決定)
- 幾何ブラウン運動の最適インパルス制御について (不確実性の下での数理モデルの構築と最適化)
- Arbitration Under Different Information
- Double-Offer Bargaining Rule
- Offer Analysis for the Arbitration Procedure FDOA(MATHEMATICAL OPTIMIZATION AND ITS APPLICATIONS)
- Further Analysis of the Arbitration Procedure FDOA
- Intrinsic Gap and Final-Double-Offer Arbitration
- Arbitration for Bayesian Collective Choice Problem
- A Correlated Markov Chain Model and Its Application to Risk Management
- nonatomic playerとatomic playerがいるときの非協力ゲーム(ゲーム理論(1))
- ジャンプ拡散過程による企業負債評価(金融)
- Optimal Portfolio Selection by CVaR-Based Sharpe Ratio : Sequential Linear Programming Approach(Mathematical Models and Decision Making under Uncertainty)
- Optimal Scheduling Policies in Time Sharing Service Systems
- 1-A-4 The Optimal Capital Structure and Endogenous Bankruptcy for a Fixed Term Debt Issued at Par
- On the term structure of lending interest rates when a fraction of collateral is recovered upon default
- Pricing of equity swaps in a stochastic interest rate economy
- An Economic Premium Principle in Multiperiod Economy
- Credit Events and the Valuation of Credit Derivatives of Basket Type
- A (T,S) Inventory/Production System with Limited Production Capacity and Uncertain Demands
- ある完備証券市場における均衡価格系に対する比較静学(離散数理と連続数理における最適化理論)
- ある完備証券市場における均衡価格系に対する比較静学(金融)
- Some Comparative Statics Results for Choice under Risk(II)(確率モデル)
- Monotonicty of the Price System in a Complete Security Marlet(金融(2))
- Some Comparative Statics Results for Choice under Risk(Mathematical Structure of Optimization Theory)
- A New Form of an Increase in Risk and the Comparative Statics(金融)
- Some Comparative Statics Results for Choice under Risk(金融)
- Stochastic Dominance by Functional Characterization Approach : Fundamental Results and Applications
- Risk Aversion and Wealth Effects on Optimal Portfolios with Many Investment Opportunities
- 不完全修理・予防取り替え問題における最適予防取り替え年齢の単調性 (不確実・不確定性のもとでの数理的決定理論)
- Optimality of $t$-policy for Imperfect Repair Problem
- 年齢を考慮にいれた修理・取替え問題に対する単調な修理限界取替え政策の最適性 (決定理論とその関連分野)
- 年齢を考慮にいれた修理・取替え問題に対する単調な修理限界取替え政策の最適性(信頼性(1))
- 年齢を考慮にいれた修理・取替え問題に対する修理限界取替え政策の最適性に関する研究(信頼性(2))
- 予防取替えを許すある不完全修理問題に対する(t,T)-政策の最適性について(信頼性(2))
- 年齢に依存した費用構造を持つ最適な小修理・取替え問題について(数理計画モデルにおける最適化理論)
- 多項過程モデルによるルックバックオプションの価格の上・下界評価(数理計画モデルにおける最適化理論)
- エキゾチックLIBORデリバティブズの価格付けとそのキャリブレーション (不確実性と意思決定数理の諸問題)
- Dynamic Asset Allocation under Uncertainty (不確実性の下での意思決定の数理 研究集会報告集)
- Optimal Life Insurance and Portfolio Choice in a Life Cycle
- 資産の収益率の相関がある構造を持つポートフォリオ選択問題について(資金・資本の流れ)
- ポートフォリオ選択問題における資産の収益率の確率順序(金融(1))
- ポートフォリオ選択問題における資産の収益率の確立順序(最適化の数理とその応用)
- アメリカ型デリバティブの裁定価格と最適停止問題(最適タイミングの数理)
- Risk Aversion and Wealth Effects in Portfolio Selection Problems with Two Assets (Development of the optimization theory for the dynamic systems and their applications)
- An Optimal Stopping Problem for a Geometric Brownian Motion with Poissonian Jumps
- AN OPTIMAL STOPPING PROBLEM FOR A GEOMETRIC BROWNIAN MOTION WITH POISSONIAN JUMPS (Decision Theory in Mathematical Modelling)
- Poissonジャンプを伴う幾何Brown運動の最適停止問題(金融・財務)
- Poissonジャンプを伴う幾何Brown運動の最適停止問題 (不確実な環境モデルでの動的行動決定システム)
- Nashの交渉ゲームにおけるKalai & Smorodinsky解に対するプレイヤーの危険回避性の影響(ゲーム理論)
- 2資産ポートフォリオ選択問題における投資家の危険回避性の影響について(金融(1))
- 1-G-10 Pricing of the Bermudan Swaption under the Generalized Ho-Lee Model
- 1-G-1 拡張一次近似二次モーメント法を適用したインフォメーションレシオの考察(ポートフォリオ)
- オプション価格における単調性と凸性(ORと金融工学)
- 定期預金のプリペイメント・リスク評価モデル
- Pricing of the Bermudan Swaption under the Generalized Ho-Lee Model (不確実・不確定環境下における数理的意思決定とその周辺)
- Dynamic Asset Allocation under Uncertainty
- OPTIMAL MINIMAL-REPAIR AND REPLACEMENT PROBLEM UNDER AVERAGE COST CRITERION : OPTIMALITY OF (t, T)-POLICY
- 離散時間モデルによる経路依存型オプションの価格の上・下界評価(経営・財務)
- 離散時間モデルによる経路依存型オプションの価格の上・下界評価(不確実性を含むシステムにおける最適化手法)
- 2-C-9 同時分布の信頼楕円体を考慮した平均・分散モデルの考察(金融(4))
- Catastrophe Risk Derivatives : A New Approach (Stochastic Decision Analysis)
- 2-D-8 外貨建債券を用いたキャッシュフロー・マッチングの不確実性評価(金融(2))
- 1-B-2 Valuation of Callable and Putable Bonds under the Generalized Ho-Lee model : A Stochastic Game Approach