平均・絶対偏差資本市場モデルの均衡分析(金融)
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
- 1991-10-16
著者
関連論文
- 第8回日本学術会議経営工学研連シンポジウム : テーマ「人と経営工学」
- シミュレーションによる待ち行列モデルの最適化について(シミュレーション)
- 日本型テレワーク導入法に向けて : 事例データによる考察
- (2)データマイニングによる倒産確率推定と融資抵当証券の評価(金融工学)(研究部会報告)
- スコアリングによる与信リスク管理(2001年の金融工学)
- 電子金融工学の可能性 : 金融データマイニングによる自動格付けを例に(ORと金融工学)
- インターネット時代における貨幣の役割
- ヘッジ比率に上下限制約のついた国際分散投資モデル(ファイナンス(1))
- リスク混合型資本市場における均衡(金融(1))
- 平均・分散・歪度モデルについて(金融)
- 大規模ポートフォリオ問題のコンパクト分解とその高速解法(ポートフォリオ)
- ビジネス・モデル特許
- A Cutting Plane Algorithm for Semi-Definite Programming Problems with Applications to Failure Discrimination and Cancer Diagnosis (Mathematical Science of Optimization)
- ファイナンスとOR(ORと金融工学)
- シンポジウム開催にあたって(ORと金融工学)
- 「金融工学」特集にあたって
- 数理計画法を用いた企業の倒産予測の研究(金融(5))
- 大型の稠密な平均・分散モデルの効率的解法(金融(5))
- 蒸気タービンシステム最適運転問題の効率的解法
- 「金融工学の現状」
- 蒸気タービンシステム最適運転問題の効率的解法
- 金融工学と人材教育(金融工学の展望と課題)
- Maximization of the Ratio of Two Convex Quadratic Functions over a Polytope
- 東京工業大学における新学科所属方式
- An Internationally Diversified Investment Using an Integrated Portfolio Model
- 座談会 21世紀に向けてのOR(OR : 21世紀に向けて)
- フォワードレートの変動を考慮した金利期間構造の推定について(金融(2))
- 手数料を考慮した連続時間モデルによるオプション評価(金融(2))
- AHPを用いた停年制度の分析について(AHP(1))
- A dual approach to a minimization on the set of Pareto-optimal solutions
- D.-c. representability in Hausdorff locally convex spaces and applications to nonconvex optimization problems
- On the degree and separability of nonconvexity and applications to optimization problems
- 東京工業大学における停年制に関する教官の意識調査
- ポートフォリオ選択問題-平均分散モデル,平均絶対偏差モデル-における高速解法(経営・金融)
- An Outer Approximation Method for Bilinear Programming Problems
- 平均・絶対偏差資本市場モデルの均衡分析(金融)
- Global Minimization of a Generalized Convex Muptiplicative Function
- Parametric Simplex Algorithms for a Class of NP Complete Problems : Whose Average Numver of Steps are Polynomial
- 「投資と金融のOR」研究部会終了報告(財務金融)
- An Outer Approximation Method for Minimizing the Product of p Convex Functions on a Convex Set
- 最適クラス編成問題 : 東京工業大学におけるケース・スタディー
- Efficient Algorithms for Solving Rank Two and Rank Three Bilinear Programming Problems
- Convex Multiplicative Programming and its generalization (2)
- Convex Multiplicative Programming and its generalization (1)
- 最適クラス編成問題 : 東京工業大学におけるケース・スタディー(組合せ最適化)
- 区分的に線形なリスク関数によるポートフォリオ最適化
- Linear Multiplicative Programming
- Generalized Linear Mutiplicative Programming
- Parametric Simplex method for Solving a Special Class of Nonconvex Minimization Problems
- 「投資と金融のOR」研究部会報告(2)(ペーパーフェア)
- 区分的に線形なリスク関数によるポートフォリオ最適化(ポートフォリオ)
- 化学プラント運転の混合整数計画法による最適化
- 新エネルギー・システムの評価(AHP)
- Isaac Newton InstituteにおけるFinancial Mathematicsプログラムに参加して(学術会合報告)
- 理財工学研究部会最終報告(部会報告)
- 金利期間構造の推定についての最近の話題(確率モデルのフロンティア)
- 債権オプション評価と債権ポートフォリオ選択問題(金融)
- 上下限制約付きの配当・ポートフォリオ決定問題について
- Maximum Distribution of a Birth and Death Process and its Application to the Analysis of the Transient Behavior of M/M/1 Queue
- ポアソンディフュージョンタイプの最適ポートフォリオ・配当決定問題について(ポートフォリオ)
- 待ち行列系への到着流の最適な振り分けとネットワークへの応用について
- 1986年度秋季研究発表会および第17回シンポジウムルポ
- 待ち行列網の経路制御について(待ち行列理論とその周辺)