マルチフラクタル性を示すマーケットシミュレーション
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概要
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MMARモデル(multifractal model of asset returns)はマルチフラクタル性を持ち、投機市場における多くの重要なスタイライズドファクトを再現する。この論文では、MMARモデルを導出できるような、ミクロモデル(市場シミュレーションモデル)を作り、実験を行った。導出されたマクロモデルおよび市場シミュレーションモデルで、マルチフラクタルスペクトラムや、収益率の累積分布、自己相関関数などを求め、比較を行った。
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2003-01-29
著者
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