動的環境への適応と経済時系列への応用
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概要
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動的な環境への適応は, その変化の特性, たとえば再現性, 連続性, 希少性, 予測性などを利用して開発するのが合理的である.また, 動的な環境への適応には, ある瞬間によく適応することが次の瞬間の適応を困難にするというトレードオフが内在し, それは, 多目的最適化との類似性を意味する.このような状況に基づいた適応方法を, 前研究で提案した.この研究では, それの経済時系列への応用を試みる.その結果, 多目的ランキングを用いた提案手法が, より高い収益が得られることを示した.また, 実験は, 日経225先物の5分足が, なんらかの1日の周期を持ち, そのアノマリーから, 収益の得られる可能性があることを示している.
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2002-01-09
著者
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