2次錐計画問題によるロバスト・トラッキングエラー最小化
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概要
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近年, 金融市場におけるポートフォリオ選択問題に対し, 市場パラメータの不確実性を考慮したロバスト最適化モデルが提案されている.本稿では, そのひとつであるロバスト・トラッキングエラー最小化モデルを凸計画問題の一種である2次錐計画問題に帰着できることを示す.2次錐計画問題は近年開発された内点法により効率良く解くことができる.本稿の後半では実際に数値実験を行い, 得られた最適化モデルが従来のモデルよりも効率的に解けることを実証する.
- 社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会の論文
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