行に関して連続な有限マルコフ連鎖 : 構造とアルゴリズム

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概要

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• 計算機システムや構造システムの性能解析において、さまざまな2次元の有限マルコフ連鎖モデルが用いられている。それらのマルコフ連鎖の多くは行に関してスキップがなく、行に関して連続と呼ぶことができる。これらの行に関して連続なマルコフ連鎖において、1つの行全体を確立的存在と見なすことにより、定常分布をもとめるための効率的な計算方法を確立することができる。この計算方法は、副産物として、"first passage time"。"ergodic exit time"、"ergodic sojourn time"等のダイナミックな情報も提供し、行に関して連続なマルコフ連鎖の構造的な性質の理解の助けとなる。さまざまな例と計算結果も報告する。

• 社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会の論文

著者

• 住田 潮

  ロチェスター大学

• Keilson Julian

  University of Rochester

• 住田 潮

  Graduate School of Business Administration, University of Rochester

• Zachmann M.

  University of Rochester

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