Asymptotic Expansion Scheme for the Optimal Portfolio for Investment
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
- 2001-09-01
著者
関連論文
- モンテカルロフィルタを用いた金利モデルの推定 (特集 ファイナンス統計学)
- A note on construction of multiple swap curves with and without collateral
- Macroeconomic Implications of Term Structures of Interest Rates under Stochastic Differential Utility with Non-Unitary EIS (Mathematical Economics)
- 確率ボランティリティ・モデルの下での平均オプションのプライシングについて
- 確率微分効用に基づく金利の期間構造モデルについて
- ファイナンスの数値的問題と漸近展開法について
- 3ファクター・モデルによる長期商品先物・先渡し契約の評価とヘッジ
- アジア太平洋のヘッジファンドの選択とパフォーマンス分析
- An Asymptotic Expansion Approach to Computing Greeks
- マリアバン解析を用いたオプションのリスク指標の数値計算について
- 漸近展開を用いたHJMモデルにおけるオプション・プライシング
- ファイナンスの数理と実務
- 藤田岳彦, 『ファイナンスの確率解析入門』, 講談社, 2002年
- 漸近展開を用いたアメリカン・オプション価格の評価法
- 数理ファイナンスと計量ファイナンスの展開
- E-6 Monte Carlo Simulation with Asymptotic Method
- A-1 動的最適ポートフォリオ問題に関する漸近展開アプローチ(統計理論と金融工学)(日本統計学会第69回大会記録)
- Asymptotic Expansion Scheme for the Optimal Portfolio for Investment
- An Asymptotic Expansion Scheme for the Optimal Portfolio for Investment : Mathematical Finance (Mathematical Economics)
- A-1 モンテカルロフィルタを用いた金利モデルの推定(日本統計学会第68回大会記録 : 金融工学と統計分析 (1))
- F-3 OU-SVMにおける汎関数の漸近展開の正当性について(企画セッション:高次元データ解析の理論と応用(1))(2003年度統計関連学会連合大会記録(日本統計学会第71回大会))
- OU-SVMにおける汎関数の漸近展開の正当性について
- E-1 条件付き漸近展開の応用と数値例の紹介
- 条件付き漸近展開の応用と数値例の紹介
- C-2 クラスター過程の漸近展開(確率・確率過程論)(日本統計学会第69回大会記録)
- クラスター過程の漸近展開
- 連続時間ミキシング過程に対する3次の漸近展開とその応用
- A′-2 未知母数をもつ小さな拡散モデルによるオプションの価格の推定(日本統計学会第68回大会記録 : 金融工学と統計分析 (2))
- 未知母数をもつ小さな拡散モデルによるオプションの価格の推定
- D-6 Information criteria for small diffusions(日本統計学会第67回大会記録 : 確率・確率過程論)
- On A Hybrid Asymptotic Expansion Method (Financial Modeling and Analysis)
- F-2 ジャンプ型拡散過程の離散観測からの推定について(企画セッション:高次元データ解析の理論と応用(1))(2003年度統計関連学会連合大会記録(日本統計学会第71回大会))
- ジャンプ型拡散過程の離散観測からの推定について
- C-1 集約されたデータに基づくマルコフチェインの推移行列の推定について(日本統計学会第67回大会記録 : 離散データの解析(1))
- モンテカルロフィルタを用いた金利モデルの推定
- B-3 ランダム極限モデルによるオプション価格の漸近展開と数値実験(日本統計学会第68回大会記録 : 計量経済学におけるマルコフ連鎖モンテカルロシミュレーション (2))
- ランダム極限モデルによるオプション価格の漸近展開と数値実験
- C-1 Conditional asymptotics(確率・確率過程論)(日本統計学会第69回大会記録)
- Conditional Asymptotics
- C-4 パーシャル・ミキシングと漸近展開(日本統計学会第68回大会記録 : 時系列解析・制御理論 (1))
- パーシャル・ミキシングと漸近展開
- D-7 マルチンゲールの漸近展開の一般化と時系列解析への応用について(日本統計学会第67回大会記録 : 確率・確率過程論)
- 拡散過程に対するあるノンパラメトリック推定量について