3ファクター・モデルによる長期商品先物・先渡し契約の評価とヘッジ
スポンサーリンク
概要
著者
関連論文
- モンテカルロフィルタを用いた金利モデルの推定 (特集 ファイナンス統計学)
- A note on construction of multiple swap curves with and without collateral
- Macroeconomic Implications of Term Structures of Interest Rates under Stochastic Differential Utility with Non-Unitary EIS (Mathematical Economics)
- 確率ボランティリティ・モデルの下での平均オプションのプライシングについて
- 確率微分効用に基づく金利の期間構造モデルについて
- ファイナンスの数値的問題と漸近展開法について
- 3ファクター・モデルによる長期商品先物・先渡し契約の評価とヘッジ
- アジア太平洋のヘッジファンドの選択とパフォーマンス分析
- An Asymptotic Expansion Approach to Computing Greeks
- マリアバン解析を用いたオプションのリスク指標の数値計算について
- 漸近展開を用いたHJMモデルにおけるオプション・プライシング
- ファイナンスの数理と実務
- 藤田岳彦, 『ファイナンスの確率解析入門』, 講談社, 2002年
- 漸近展開を用いたアメリカン・オプション価格の評価法
- 数理ファイナンスと計量ファイナンスの展開
- E-6 Monte Carlo Simulation with Asymptotic Method
- A-1 動的最適ポートフォリオ問題に関する漸近展開アプローチ(統計理論と金融工学)(日本統計学会第69回大会記録)
- Asymptotic Expansion Scheme for the Optimal Portfolio for Investment
- An Asymptotic Expansion Scheme for the Optimal Portfolio for Investment : Mathematical Finance (Mathematical Economics)
- A-1 モンテカルロフィルタを用いた金利モデルの推定(日本統計学会第68回大会記録 : 金融工学と統計分析 (1))
- On A Hybrid Asymptotic Expansion Method (Financial Modeling and Analysis)
- モンテカルロフィルタを用いた金利モデルの推定