ランダム極限モデルによるオプション価格の漸近展開と数値実験
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
- 2000-07-01
著者
関連論文
- High frequency statistics with irregularly spaced observations (The 8th Workshop on Stochastic Numerics)
- E-6 Monte Carlo Simulation with Asymptotic Method
- A-1 動的最適ポートフォリオ問題に関する漸近展開アプローチ(統計理論と金融工学)(日本統計学会第69回大会記録)
- Asymptotic Expansion Scheme for the Optimal Portfolio for Investment
- An Asymptotic Expansion Scheme for the Optimal Portfolio for Investment : Mathematical Finance (Mathematical Economics)
- F-3 OU-SVMにおける汎関数の漸近展開の正当性について(企画セッション:高次元データ解析の理論と応用(1))(2003年度統計関連学会連合大会記録(日本統計学会第71回大会))
- OU-SVMにおける汎関数の漸近展開の正当性について
- E-1 条件付き漸近展開の応用と数値例の紹介
- 条件付き漸近展開の応用と数値例の紹介
- C-2 クラスター過程の漸近展開(確率・確率過程論)(日本統計学会第69回大会記録)
- クラスター過程の漸近展開
- 連続時間ミキシング過程に対する3次の漸近展開とその応用
- A′-2 未知母数をもつ小さな拡散モデルによるオプションの価格の推定(日本統計学会第68回大会記録 : 金融工学と統計分析 (2))
- 未知母数をもつ小さな拡散モデルによるオプションの価格の推定
- D-6 Information criteria for small diffusions(日本統計学会第67回大会記録 : 確率・確率過程論)
- F-2 ジャンプ型拡散過程の離散観測からの推定について(企画セッション:高次元データ解析の理論と応用(1))(2003年度統計関連学会連合大会記録(日本統計学会第71回大会))
- ジャンプ型拡散過程の離散観測からの推定について
- C-1 集約されたデータに基づくマルコフチェインの推移行列の推定について(日本統計学会第67回大会記録 : 離散データの解析(1))
- B-3 ランダム極限モデルによるオプション価格の漸近展開と数値実験(日本統計学会第68回大会記録 : 計量経済学におけるマルコフ連鎖モンテカルロシミュレーション (2))
- ランダム極限モデルによるオプション価格の漸近展開と数値実験
- C-1 Conditional asymptotics(確率・確率過程論)(日本統計学会第69回大会記録)
- Conditional Asymptotics
- C-4 パーシャル・ミキシングと漸近展開(日本統計学会第68回大会記録 : 時系列解析・制御理論 (1))
- パーシャル・ミキシングと漸近展開
- D-7 マルチンゲールの漸近展開の一般化と時系列解析への応用について(日本統計学会第67回大会記録 : 確率・確率過程論)
- 拡散過程に対するあるノンパラメトリック推定量について