信用ポートフォリオのリスク計量--金利変化見通しと個別企業価値変動を考慮したトップダウン・アプローチ (特集 ファイナンス・ワークショップ 金融危機後の金融工学の展開)
スポンサーリンク
概要
著者
関連論文
- 信用ポートフォリオのリスク計量--金利変化見通しと個別企業価値変動を考慮したトップダウン・アプローチ (特集 ファイナンス・ワークショップ 金融危機後の金融工学の展開)
- Self-exciting性をもつイベント発生強度モデルによる社債ポートフォリオのリスク解析 (ファイナンスの数理解析とその応用)
- 1-C-2 An application of top-down approach for bank loan portfolio based on rating processes
- 相互作用型の格付変更強度モデルによる格付変更履歴データの分析(応用)
- 1-C-9 t分布2ファクターモデルを用いた中小企業CLOのデフォルト依存関係の分析(金融工学(3))
- 1-C-8 業種カテゴリに対する相互作用型強度モデルを用いた格下げの自励性・相互作用性の分析(金融工学(3))
- 1-F-2 相互作用型Hawkes過程による格付変更のモデル化とその応用(金融)
- ファイナンスで使う微積分 (特集 微積分を楽しむ--数理を見る目,語る言葉)
- 情報コストを考慮した二段階判別スキームの倒産判別への応用(データマイニング)
- 2-A-9 L1正則化SVMの中小企業デフォルト判別問題への適用と考察(金融工学(6))
- 誌上セミナー 信用リスク(2)与信の適正なプライシングとは?
- 信用リスク・モデルの観望とその新展開--トップダウン・アプローチによるデフォルトの依存関係のモデル化
- 住宅ローンの借り手の立場から見た最適プリペイメント戦略の研究 (特集 第2回 日本FP学会賞 選考結果の報告)
- 安定的なVaR推定値算出のためのオペレーショナルリスク計量モデル
- B/Sを利用した回収率とそれに基づく貸出債権の適正プライシング・モデル(実用,数理ファイナンス,平成18年研究部会連合発表会)
- 1-B-11 最適停止とインパルスコントロールの混合問題による住宅ローンの最適返済戦略の評価(金融工学(2))
- 2-E-1 企業財務データを用いた回収率モデルに関する研究(金融(3))
- 損失分布手法(LDA)に基づくオペレーショナルリスク計測の事例研究
- A Filtering Model on Default Risk : Mathematical Finance (Mathematical Economics)
- クレジット・デフォルト・スワップの評価モデル(金融・証券ビジネスとOR,企業事例交流(2))
- 格成分数を利用した特許請求の範囲の限定度合解析とその戦略的応用
- 特許の有用性に影響を及ぼす特許明細書中の定量的パラメータに関する統計的検討
- 定量的指標による特許の技術的範囲の変動リスク予測スキームの提案
- 技術的範囲の広さに対応した特許請求の範囲の数値化方法の提案
- 特許明細書における定量的性質の抽出方法に関する研究
- 1-G-2 特許明細書の定量的性質に注目した特許率の分析(知的財産)
- CVAとは何か?--信用リスクの学術研究におけるこれまでの位置付けと今後について (特集 信用リスク管理の新たな視点:CVA)
- A digest : Constant maturity CDS and its rigorous valuation : The title of the original paper is "Valuation of Constant Maturity Credit Default Swaps." (Financial Modeling and Analysis)