クレジット・デフォルト・スワップの評価モデル(金融・証券ビジネスとOR,企業事例交流(2))

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概要

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• クレジット・デリバティブ・スワップの評価では、企業のデフォルトをハザード・プロセスとしていかに取り込むかという問題がある。本稿では、Vasicekタイプのハザード・プロセスを用いることで、デフォルト率に平均回帰性を持たせたクレジット・デフォルト・スワップの評価モデルと、それらのパラメータ推定法について示す。

• 社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会の論文
• 1999-09-20

著者

• 中川 秀敏

  一橋大学国際企業戦略研究科

• 中川 秀敏

  一橋大学大学院国際企業戦略研究科

• 青沼 君明

  東京三菱銀行商品開発部

• 中川 秀敏

  東京大学大学院数理科学研究科

• 青沼 君明

  東京三菱銀行商品開発部:東京大学大学院数理科学研究科

• 青沼 君明

  東京三菱銀行

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