高頻度データの取引時間モデル

スポンサーリンク

概要

• 論文の詳細を見る
• 慶応義塾経営管理学会の論文

著者

• 林 高樹

  慶應義塾大学経営管理研究科

関連論文

• 高頻度データ解析--市場リスク計測手法の新展開 (特集 金融トレーディングの新潮流)
• ゆらぎのスケーリング則に関する確率モデル(経済物理学とその周辺,統計数理研究所研究会共同研究集会,経済物理学2009-ミクロとマクロの架け橋-,京都大学基礎物理学研究所2009年度前期研究会,研究会報告)
• 高頻度データ解析 : 市場リスク計測手法の新展開(金融トレーディングの新潮流)
• ゆらぎのスケーリング則に関する確率モデル(経済物理学とその周辺,統計数理研究所研究会共同研究集会,経済物理学2009-ミクロとマクロの架け橋-,京都大学基礎物理学研究所2009年度前期研究会,研究会報告)
• 高頻度データとは何か (高頻度データ)
• High frequency statistics with irregularly spaced observations (The 8th Workshop on Stochastic Numerics)
• 高頻度データと時間変更 (特集 確率過程の統計解析)
• 高頻度データの取引時間モデル
• 一日内における株価変動のモデル化(金融(1))
• 22aGU-14 外国為替市場における市場参加者の大規模同期現象のモデルと計量(22aGU 生物・生態系・経済物理学1,領域11(統計力学,物性基礎論,応用数学,力学,流体物理))

スポンサーリンク