高頻度データ解析 : 市場リスク計測手法の新展開(<特集>金融トレーディングの新潮流)

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概要

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• 本稿は,1日内の金融証券取引の詳細を記録したデータ,いわゆる「高頻度データ」を用いた市場リスク分析について解説する.特に,過去十年余り,高頻度データの応用分野の中でも最も研究が進んでいる実現ボラティリティ(realized volatility)を中心に,高頻度データによる市場リスク計測手法の現状や問題点,最近の展開について紹介する.

• 2010-09-01

著者

• 林 高樹

  慶應義塾大学経営管理研究科

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