デフォルト境界が不確実な場合の損失率--優先劣後構造を持つ債権への応用
スポンサーリンク
概要
著者
関連論文
- 2-A-4 デフォルト率と回収率の負の相関 : 2次ガウス過程を用いた担保付貸出の解析的な期待損失評価(金融工学(2))
- AR値、AUC最適化による信用リスク計測の精度向上 (特集 クレジット投資と構造変化)
- 信用リスクスコアリングにおけるAUC、AR値の最大化とモデル安定化
- 遅刻回避行動における時刻ベ-スの効用関数
- 交通機関の定時性と遅刻回避型効用関数
- 中小企業に対する債権回収率の実証分析
- 負債要件を考慮した無限期間年金ALM (特集 ファイナンス統計学)
- 確率過程モデルを用いたデフォルト確率期間構造と回収率の同時推計モデル (特集 クレジットリスク)
- 2次ガウス過程を用いた担保付貸出の解析的な損失分布のモーメント評価 (特集 金融リスクの統計解析)
- 与信判断が確率変動するときの倒産企業の信用リスク値分布のモデル化--Skew-normal分布の応用 (特集 金融リスクの統計解析)
- 内部格付手法における回収率・期待損失の統計型モデル--実績回収率データを用いたEL・LGD推計
- B-1 倒産確率の推定
- 倒産確率の推定 : 中小企業信用リスク情報データベースを用いて
- 追加融資を考慮した信用リスク--構造モデルによるELとULの解析解
- デフォルト境界が不確実な場合の損失率--優先劣後構造を持つ債権への応用
- 時間依存共変量を用いたハザードモデルによるデフォルト確率期間構造の推計手法 (特集 統計科学とリスク解析)
- デフォルト確率推計モデルの相互比較と寛厳正の評価
- デフォルト相関係数のインプライド推計
- 中小企業貸出の比率によっては標準的手法が有利なケースも--内部格付手法採用に向けたインセンティブに注目 (特集 徹底検証 新BIS規制最終案)
- 大規模データによるデフォルト確率の推定--中小企業信用リスク情報データベースを用いて (特集 ファイナンス統計学)
- 書評『信用リスクの測定手法のすべて』A.サウンダース 著--代表的モデルの理解・比較に有用
- 年金ALMの視点から見た年金数理計算(経済予測とシミュレーション)
- 交通需要予測における主観的所要時間分布の経験依存性
- S2-1 知覚所要時間分布の形成過程と需要予測
- イミュナイズ戦略のタイミング効果に関するシミュレーションシステムの開発と実証的分析